Quantitative forex trading

Estamos focados na ciência da negociação Rios Quantitative é uma loja financeira one-stop especializada em estratégia de comércio eletrônico e desenvolvimento de software para as comunidades de negociação e investimento. É nossa opinião que os desafios do mercado são mais numerosos e complexos do que nunca, causando demandas tanto aos comerciantes quanto aos investidores. Se você comércio futuros, forex ou ações, você vai encontrar-nos a oferecer mais de uma ampla gama de habilidades e recursos. Fornecemos soluções. Esta é a próxima geração de negociação multi-ativos quantitativa nos mercados globais. Convidamos você a fazer parte dele. Live Trading Room Classificado como um dos top 10 salas de negociação nos Estados Unidos em um estudo conduzido por. Plataformas de negociação Flash Player Necessário Rios Quantitative LLC é uma loja de comércio e investimento especializada em análise quantitativa e negociação algorítmica utilizando programas informatizados de alta tecnologia. O fundador e fundador da RQ, Joe Garcia-Rios, foi um membro da Wall Street há mais de 20 anos e reconhecido mundialmente como um inovador e desenvolvedor de estratégias de negociação e sistemas de execução automatizados. Sua abordagem de mesclagem de análise quantitativa com negociação algorítmica ganhou-lhe uma reputação de consistentemente produzir algoritmos de negociação de alto desempenho. No coração da lógica RQs são tecnologias proprietárias com a capacidade de identificar oportunidades complexas e executar negócios em um segundo dividido em várias classes de ativos e mercados. Na RQ, a nossa missão é trabalhar continuamente no aperfeiçoamento de nossas estratégias para melhorar a engenharia de nosso ambiente comercial, a fim de desfrutar de retornos estáveis ​​ano após ano. Uma história para contar. Os mercados financeiros mostraram a trajetória divergente da política monetária dos Estados Unidos e da zona do euro na quarta-feira, com a Wall Street a abrir novos caminhos eo dólar empoleirado perto de uma alta de 14 anos, uma vez que os rendimentos das obrigações alemãs registaram um novo recorde Mínimos. As ações do mundo subiram com os investidores esperando um impulso de crescimento sob as políticas do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e uma subida da taxa iminente do Federal Reserve que deve ser reforçada por minutos divulgados no final do dia. BONDS - Os Treasuries dos EUA estenderam a faixa de negociação lateral, consolidando-se antes do fim de semana prolongado dos EUA. COMMODITIES - Metais industriais avançaram sobre a conversa sobre a demanda da China e todo o comércio global de reação. O cobre estava perto de um máximo de 16 meses, enquanto os futuros de minério de ferro subiram 8% devido aos preços mais altos do aço. MOEDAS - A libra britânica foi mais fraca antes de uma atualização do orçamento, onde as esperanças de estímulo fiscal foram reduzidas, como o governo sublinhou a sua sala de empréstimos limitado. DADOS ECONÔMICOS - Declaração de Previsão de Outono de GBP devido às 7:30, US Core Durable Goods Ordens m / m e Reivindicações de Desemprego às 8:30, Novas Vendas e Revisado UoM Consumer Sentiment às 10:00, Inventários de petróleo bruto às 10:30, Armazenamento de Gás Natural às 12:00, Minutos da Reunião do FOMC às 14:00 ET. TRADING SYSTEMS Rethink Strategy, Think RQ. Na RQ, concentramo-nos no desenvolvimento, implementação e monitoramento de sistemas de negociação quantitativos e algorítmicos. Nos mercados financeiros eletrônicos, o quant e algo trading é definido como a aplicação sistemática de estratégias de negociação através do uso de programas de computador. Nossos modelos são desenvolvidos por nossa equipe de profissionais de mercado composta de comerciantes, estrategistas e programadores utilizando investigação abrangente e rigorosa. A abordagem RQs é eliminar ou mitigar as decisões comerciais impulsionadas pela emoção, indisciplina, paixão, ganância e / ou medo, além de outros fatores que contribuem para o erro humano. Para avaliar um sistema de negociação, deve-se entender a estratégia ea gestão de riscos que está sendo implementada. Você também deve aprender o máximo que puder sobre o desenvolvedor. No RQ nós damos boas-vindas e incentivamo-lo a conhecer-nos em uma base um-em-um. Estratégias de Negociação de Alto Desempenho em Várias Classes de Activos O RQ Einstein é um modelo quantitativo concebido para atribuições específicas, tais como explorar oportunidades de negociação de curta duração. No centro da estratégia está um código proprietário RQ com algoritmos voltados para o futuro, projetados para prever e pesquisar níveis de preços potencialmente importantes nos mercados. O foco é ser oportunista às atividades associadas à volatilidade nesses níveis críticos. É um modelo alfa, portanto, mais eficaz quando aplicado em várias classes de ativos. INDICADORES DE NEGOCIAÇÃO Um modelo quantitativo focado na ciência da negociação A função múltipla RQ-Techs é projetada para ajudar comerciantes ativos a ganhar clareza quando os mercados parecem estar no caos. O DMS, nosso indicador de sentimento de mercado dinâmico proprietário, fornece uma identificação quantitativa das correlações de risco e de risco em tempo real. O indicador de velocidade do Nextreme ajuda os comerciantes a identificar onde o ímpeto está se desenvolvendo nos mercados e os algoritmos prospectivos do Navigator são fundamentais para a ação preditiva dos preços. Uma Abordagem Sistemática Construída para Ajudar Comerciantes Discrecionais Como um pacote abrangente de indicadores, o GnosTICK é projetado para fornecer aos comerciantes acesso a métodos inovadores para tirar lucros dos mercados enquanto controla o risco. O conceito, métodos e ferramentas são delineados em um formato fácil de entender passo a passo. A metodologia de GnosTICKs para negociar os mercados é baseada nas probabilidades eo objetivo é manter as probabilidades em seu favor. A lógica exata é revelada com todas as regras necessárias necessárias para a compreensão do conhecimento e procedimento que impulsiona o algoritmo GnosTICK. Um método dinâmico da previsão para mercados múltiplos O canal de RQ é um indicador projetado para tarefas múltiplas, tais como prever níveis chaves nos mercados poised para oportunidades negociando. O indicador foi desenvolvido para estilos diferentes de participants do mercado including o posição, o balanço e os comerciantes do dia. A abordagem principal é estar atento e ciente dos níveis vitais de preços com o potencial de ação volátil de preços associada às atividades de comerciantes ativos e participantes do mercado. EXECUÇÃO DE COMÉRCIO AUTOMÁTICA Automatize a sua execução comercial A plataforma Advanz Auto4X toma seus sinais de estratégia TradeStation e automatiza sua execução para várias empresas de compensação. Ele é projetado para ser poderoso, flexível e preciso para atender às necessidades dos complexos departamentos comerciais institucionais. Ele também é projetado para ser simples e eficiente para um comerciante individual. Advanz Auto4X suporta a execução de qualquer número de estratégias trabalhando em qualquer número de prazos para qualquer ou todos os cruzamentos de Forex disponíveis para negociação. Conectividade está disponível para: Currenex (CMS, PFG, Marex, Capital de Londres, GFT, FCStone, ADM, Baxter FX, FXDD, Man Financial, ODL, NewEdge, BGC / Cantor, etc.) Oanda, Lava, Hotspot, FXAll, CAX , FIXI, DBFX, FXInside (Integral), Trading MB, Interactive Brokers, GAIN, Forex e FXCM. ADVANZ AUTO ROUTE Melhorar a qualidade de suas execuções no mercado de hoje, execuções de qualidade pode ser a borda necessária para o desempenho de sistemas de topo. O Advantor Auto4X com roteamento inteligente de pedidos pode oferecer estratégias personalizadas para suas necessidades específicas, incluindo alta freqüência, hedging, eventos orientados e negociação oportunista. Você pode configurar várias estratégias em várias empresas de compensação. Os sinais de negociação podem ser encaminhados para melhores preços de oferta / oferta de várias empresas de compensação para obter execuções ótimas. FUTUROS, OPÇÕES E NEGOCIAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENVOLVEM RISCO SUBSTANCIAL E NÃO É ADEQUADO PARA TODOS OS INVESTIDORES. CLIQUE AQUI PARA UM FULL RISK DISCLOSUREMomentum estratégias em futuros e forex Há muito tempo que descobri que é mais fácil encontrar bom (ou seja, alta Sharpe ratio) reverter a média estratégias de boas estratégias momentum. Em parte, isso é porque eu era principalmente um comerciante conservado em estoque em vez de um comerciante dos futuros / moedas, e os estoques individuais significam-revertem a maioria do tempo. Há exceções, como após eventos corporativos especiais, como anúncios de ganhos, e eu testei estratégias de momentum com base nesses eventos. Mas o sucesso de até mesmo estas estratégias impulsionadas por eventos tem sido desigual, especialmente desde que mais comerciantes tomam consciência deles. Agora que estou me concentrando mais na negociação de futuros e moedas, eu tenho sido gradualmente introduzido para o mundo de investimento momentum. Há um bom livro nesta área que merece ser mais conhecido: Joe Duffys The Ultimate Trading Robot. Que é um guia quase passo a passo para a construção de estratégias de tendências de futuros que dependem apenas dos preços. Outro exemplo seria a estratégia de London Breakout mencionada pelo nosso leitor Bernd nos comentários aqui. Depois de estudar esses exemplos, percebi por que minha pesquisa anterior, bastante desproporcional, de estratégias de momentum nos mercados de futuros e FX tinha sido em vão: o hiato noturno nesses mercados parece crítico. Para os futuros, a diferença de um dia para o outro é óbvia, mas no caso da estratégia de Londres Breakout, por exemplo, a operadora tem a tarefa de definir para si mesma o que os horários ótimos de fechamento e abertura são para calcular a diferença. Intraday tendência sem uma fuga durante a noite não parece persistente o suficiente para ser negociado rentável. Eu também me pergunto se existe uma forma mais elegante (isto é, matemática) para quantificar tais fenômenos breakout sem usar os indicadores técnicos tradicionais. Se você sabe de idéias para estratégias de bom momento, você é muito bem-vindo para compartilhar e discuti-los aqui 68 comentários: Eu geralmente confio em suas recomendações de livros, mas uma pesquisa rápida do Google sobre este parece duvidosa. Reivindicações de 1000 retornos anualizados, etc Tem certeza sobre este eu prefiro separar as decisões da classe de ativos de momentum no nível da classe de sub-ativos. Por exemplo, uma indústria cíclica poderia rally fortemente simplesmente devido à sua alta beta se o mercado rallys. Tome os retornos idiossincráticos, calcular o retorno de 2-12 meses (primeiro mês tende a ter alguma reversão média), escala que pela volatilidade idiossincrática. Uma vez por semana / mês (eles não mudarão tão freqüentemente quanto seus sinais tradicionais), converta-os para um Z-score que pode ser usado em alguma outra parte do processo de construção da vista ou formar um portfólio do top 25, bottom 25 e Meio 50 e acompanhar o desempenho. Você poderia fazer isso dentro de cada classe de ativos ou em todas as classes de ativos. Você também pode ter algumas opiniões em um nível de classe de ativos, bem como com uma abordagem semelhante. O truque então é métodos para combinar vistas em conjunto (Black-Litterman / Entropy Pooling). Depois de ter um método para combinar diferentes tipos de pontos de vista em conjunto, você poderia facilmente incorporar a reversão de média e estratégias de momento em um portfólio. No SensoBeat (sensobeat) nós assumimos que há um quotmomentumum para notícias, e nós tentamos controlar esse momentum (stock quotbuzzquot). Fazemos isso apenas para ações, mas também pode ser adaptado para outros campos, desde que eles possam ter um quotbuzzquot. Pensamos em usá-lo para algo-trading, que é mais relevante para você, mas torná-lo totalmente automático foi um grande problema. Por exemplo. O sentimento de uma notícia é positivo, mas se ele perde as expectativas, o efeito é negativo. Decidimos ir para uma ferramenta de ajuda à decisão, que o comerciante faz a decisão final. Seria interessante ouvir o que algo-comerciantes profissionais pensam da idéia Anon, como eu mencionei em meu livro, eu raramente encontrar qualquer estratégia publicada rentável como está. Muitas vezes, ele won39t até mesmo stand up backtesting, para não mencionar a negociação ao vivo. Então eu não vou colocar muito peso na reivindicação 1000. O importante take-away do livro é algumas técnicas que eu didn39t saber antes que eu possa modificar e melhorar. Ernie John, Obrigado pela sua ideia. Na verdade, isso me lembra uma classe inteira de estratégias de impulso que eu leio sobre: ​​basicamente, segurando um portfólio de curto prazo com base em alguns critérios de classificação simples, como os retornos defasados ​​como você sugeriu. Aparentemente, isso funciona não apenas em ações, mas também em futuros de commodities. (Google o papel por Joelle Miffre e Georgios Rallis chamado quotMomentum em Commodity Futures Marketsquot). O problema para mim (mas não necessariamente para, digamos, fundos de pensão) é que o período de detenção é muito longo eo retorno comparativamente baixo. O longo período de detenção implica necessariamente que a carteira sofra volatilidade temporária, suprimindo assim a relação de Sharpe. O que não quer dizer que sua sugestão tem necessariamente este problema. Ernie Guy, Obrigado por compartilhar seu produto conosco. Neste contexto, devo mencionar que a empresa Ravenpack tem um indicador de sentimento de notícia semelhante que acredito que pode ser usado para negociação algorítmica, e Ravenpack39s indicadores podem ser integrados na plataforma Alphacet Discovery39s. Além disso, se alguém está interessado em notícias recolhidas da internet, mas não necessariamente de newswire financeiro, a empresa Recorded Future também oferece dados de sentimento semelhante através de uma API adequada para negociação algorítmica. Ernie, Obrigado por me apontar para a Ravenpack. Fazem a análise do sentimento que algumas outras companhias fazem também (thestocksonar, sentigo). Todos eles tentam decidir se uma notícia é positiva ou não. SensoBeat tenta responder a uma pergunta diferente: quanto tem a notícia propagação (em tempo real) Tanto quanto sabemos que esta informação não está disponível para os comerciantes. 2 itens semelhantes de 2 empresas diferentes podem ter propagação muito diferente e, portanto, impacto diferente sobre o estoque. Quando o comerciante lê uma notícia de sua alimentação favorita não sabe se esta notícia está começando agora a espalhar, é já quotall-overquot o Internet, e assim por diante. Gtgt quotI evitaria entrar em posições de ações que anunciaram ou são esperados para anunciar ganhos para mean-reverting strategies. quot eu fui evitando ganhos. Mas o meu palpite seria que ainda há expectativa positiva lá. Apenas muito mais volatilidade. Eu tive dificuldade em obter datas de ganhos para um conjunto de dados grande o suficiente para realmente testar que - você foi capaz de backtest este Free Trade as probabilidades. Centro estatístico completo para padrões sazonais e estatísticos para Dow, SP, Nasdaq, Dax. Pesquise seus melhores padrões de negociação escolhendo mês, dia do mês, semanas de vencimento, fase da lua, ciclo presidencial, política etc. Ferramentas extras: 1) E se. (Retornar n dias depois se a mudança é.) 2) estatísticas intraday surpreendente e rentável. 3) Previsão do dia para Dax e Nasdaq. Experimente e lucre. Microbolsa. blogspot / p / micro-pautas-novo. html Comentários e sugestões são bem-vindos. Mark, Você já ouviu falar de PEAD: Post Earnings Anúncio Drift Research indica que o preço não significa reverter após o anúncio de ganhos. Eu backtested tais situações por web-scrapping dados de ganhos. Obrigado por suas respostas, Ernie. Quando se trata de PEAD e teste de reversão média com ganhos de dados raspados, o que foi a) o tempo médio de espera para a sua estratégia b) e quantos dias antes ou após os ganhos entrada seriam excluídos A maior parte da pesquisa PEAD que li sobre fala sobre um Drift duração 3-12 meses, enquanto o meu médio reversão swing trades don39t duram mais de 4 dias. Uma pergunta semelhante à minha foi levantada em seu blog em epchan. blogspot / 2007/07 / more-on-news-driven-trading. html por quotvivkrishquot Mark, eu não posso revelar a você o período exato de exploração da minha estratégia, mas eu posso Dizer-lhe que a escala de tempo é bastante semelhante à sua média reverter estratégias. PEAD momentum não pode possivelmente durar mais de 3 meses, uma vez que há um anúncio de ganhos a cada 3 meses que irá desencadear uma nova tendência. Ernie, acho que as estratégias de negociação rentável momento para carteiras de futuros, não são impossivelmente difíceis de encontrar. Normalmente, eles têm uma média ganhando tempo de espera de comércio de 25-100 dias e uma média perdendo tempo de espera de comércio de 5-25 dias. (Porque eles cortar perdedores e deixar os vencedores correr.) Mesmo o livro triplo sistema de média móvel é solidamente rentável, mesmo com punishingly grandes comissões e derrapagem, quando testado em um portfólio diversificado de 50 mercados de futuros. (Certifique-se de usar uma carteira globalmente diversificada, para obter mais daquela free-lunch noncorrelation). Ajustar parâmetros para obter gt75 dias espera vezes para ganhar comércios, voila: lucros. Outro sistema de momentum simples e lucrativo para futuros aparece no site de Ed Seykota39s. Ele o chama de Suporte e Resistência, mas na verdade é um sistema de Breakout clássico: vá muito tempo quando o preço rompe (acima) a resistência, etc. bit. ly/e5tTRo Com que tipo de capital você acha possível iniciar o trading de prop (day trading) para Uma vida Com algum capital inicial necessário apenas para ser capaz de day-trade na maioria dos intercâmbios e muitos machos hedge funds sendo feliz com 4 acima LIBOR 3-month estes dias (mencionando-o como um indicador de uma ambiciosa, mas possivelmente realista de expectativa de desempenho - Nota: a LIBOR é muito baixa nestes dias também), realisticamente você acha que é um período ruim e fundamentalmente diferente do tempo que você configurar o seu próprio negócio Estaríamos falando sobre um mínimo de 100-150k disponível puramente para iniciar Ok Então deixe-me colocar-me no lugar de um novo comerciante com não tanto capital e não muita experiência, vamos dizer 10 ou 20k, apenas tentando obter um bom retorno sobre suas economias, não fazer uma vida fora de negociação O comerciante encontra Um modelo que é rentável, ele / ela não tem os recursos para automatizar seu sistema usando matlab (precisa pagar por isso tornando-o capaz de interagir com a plataforma de corretor) O comerciante irá desenvolver a sua actividade em Forex, por exemplo, Por causa das melhores condições para alavancar seu capital (um retorno desalavancado de 20 no forex --gt 40 se a alavancagem for 1: 2, que é uma alavanca bastante conservadora. ) Qual seria a melhor escolha para este comerciante para backtest as estratégias Se esta pessoa negocia a tempo parcial e faz isso no período de 4 horas, por exemplo, será que ele vai conseguir altos sharpe rácios ou é que apenas inversamente correlacionado com o período de tempo que pergunto Sobre isso porque, quando você tem 500k ou 1 milhão ou mais, pode ser rentável para investir 10 ou 15k na automatização de suas operações, ainda mais, mas se você é um comerciante de 20k, que apenas drenar seu capital. Agradecemos antecipadamente Ernest Olá M chan, Tenho vindo a desenvolver estratégias de negociação perto de fechar dados por cerca de um ano e i39m olhando para começar a negociar intraday (1 hora bares). Você sabe de qualquer livro que eu poderia encontrar o básico das técnicas envolvidas. Por exemplo quais são as suposições de deslizamento Que tipo de execução de ordem devo usar para backtest (comércio no próximo preço de abertura de barra, VWAP) etc. Agradecemos antecipadamente. Eu suponho que quando você disse quotdoes-lo em 4 hr timeframequot, você quer dizer esta pesquisa comerciante e enviar uma ordem com este 4 horas Não que o comerciante executar muitos negócios dentro deste 4 horas Se assim for, então o comerciante pode usar o Excel, ou um Padrão FX automação programa como Metatrader para automatizar a estratégia. Na verdade, se o comerciante é bom em programação, mas curto de dinheiro, ela pode usar R em vez disso. Oi Anon, Na verdade, você pode apenas backtest que tipos de ordem irá produzir os melhores resultados backtest. Quanto à derrapagem, é igual a metade do spread bid-ask, assumindo que o tamanho do pedido não é maior do que o tamanho típico de lance / solicitação. Parece haver muitos estudos sobre a rentabilidade da negociação Pair para ações / ETF, mas não para FX. Você tem alguma referência a artigos que têm conduzido tais estudos para negociação de par de FX Parece Par Trading usando ações / etf parece mais direto do que FX, em termos de dimensionamento de posição. Digamos que encontremos um par de FX cointegrado usando diferentes moedas base, AUD. CAD e NZD. JPY. Se quisermos arriscar dizer apenas USD10000 em cada perna longa / curta, quantos lotes devemos obter para cada perna Espero obter o seu conselho sobre isso. Tks Oi Adrian, Se NZD. USD0.75, então US10.000 é equivalente a 13.333 unidades de NZD. JPY. Você tem que converter ambos os lados do par para USD primeiro antes de executá-los através das estratégias de negociação par habitual. Em vez de ler documentos sobre negociação de pares de FX, eu recomendo a leitura em negociação FX básica. Por exemplo, Materiais de estudo para o exame FINRA Série 34 em thectr. Primeiro, obrigado por produzir um blog muito informativo. I39m lutando um pouco com a forma de encontrar cointegrated pares e trigêmeos em futuros, mas you39re último comentário re: precisando primeiro para converter em valor no forex pode ter ajudado. Antes de testar a cointegração (ou mesmo o r do Paerson), se eu primeiro multiplicar os vários contratos pelo seu valor em dólares, a fim de obtê-los em dólares, por exemplo, multiplicar o contrato ES por 50, eo ENQ por 20. i aplicar Uma relação de cobertura para esses valores antes do teste. Eu tenho ficado pendurado ao tentar comparar um índice de ações com uma moeda ou commodity. Oi Mike, Quando o multiplicador é uma constante (como é o caso de um futuro ou ETF negociado em uma bolsa dos EUA), a taxa de cobertura vai cuidar dele automaticamente. Se o multiplicador variar (como uma moeda estrangeira onde a moeda de quotquote não é USD), então você tem que converter a série de tempo usando a taxa de câmbio de volta para USD primeiro, porque o PampL deste par é denominado na moeda de cotação. Você poderia explicar mais sobre o porquê de futuros futuros, o fosso overnight é óbvio? Muitos contratos de futuros negociam quase 24 horas no Globex. Existe uma definição de "consenso" de abertura e fechamento nesses mercados para definir lacunas