Pivot point trading revisited

Pivot Point Trading revisitado

O uso de pontos de pivô não é novo. Os comerciantes do assoalho que não tiveram o acesso aos gráficos, aos smartphones ou aos dispositivos da tabuleta usaram pontos do pivô como parte de suas estratégias negociando para completamente um tempo longo agora. Para os comerciantes de piso, pontos de pivô apresentou uma maneira simples de ter alguma idéia de direção do mercado durante o curso do dia com apenas alguns cálculos simples. Então, o que são então pontos de pivô, e quão importante são eles para o uso do comerciante de forex na negociação diária, vendo que eles parecem ter resistido ao teste do tempo?

O ponto de pivô pode ser descrito como um nível de preço no qual há uma alta probabilidade de uma mudança nas mudanças de direção de mercado para o dia. Pontos de pivô são geralmente sete em número, e pode ser derivado a cada novo dia de negociação pelo uso de uma fórmula simples que leva os preços de alta, baixa e de fechamento do dia anterior para derivar estes pivots de preços.

Como há uma alta probabilidade de uma mudança na direção do mercado nesses pontos de pivô, eles podem ser usados ​​como suporte crítico e níveis de resistência. Os pontos de pivô utilizados convencionalmente são, portanto, úteis em estratégias intraday, e muitos comerciantes de dia iria encontrar o uso desses pontos de pivô muito útil.

Traçando Pontos de Pivô

Os pontos de pivô podem ser plotados manualmente ou automaticamente. Pessoalmente, eu vou para a rota automática, mas você tem que ter certeza de onde você começa a sua calculadora ponto de pivô. Você pode usar este bom encontrado na internet que foram atestados por outros comerciantes.

A calculadora ponto de pivô funciona por um script que captura os dados de preço do dia anterior aberto, alto, baixo e um fechar para todos os ativos e pares de moedas. Em um mercado como o mercado forex, que basicamente opera 24 horas e, portanto, tecnicamente não tem um mercado definível fechar, o tempo convencional de 5:00 EST, ou 9:00 GMT é geralmente usado como mercado aberto e fechar. Isto é porque este é o mesmo tempo que o mercado abre para a semana no domingo e fecha para a semana em sexta-feira.

Se você é um dos comerciantes da velha escola que preferem trabalhar o pivô pontos manualmente, então você pode usar a fórmula abaixo para fazê-lo, enquanto captura seus preços altos, baixos e fechar a partir dos dados do dia anterior, usando a vela diária de O gráfico diário (D1).

Resistência 3 = Alta + 2 * (Pivô Baixo)

Resistência 2 = Pivot + (R1 S1)

Resistência 1 = 2 * Pivot Low

Ponto de Pivô = (Alto + Fecho + Baixo) / 3

Suporte 1 = 2 * Pivô Alto

Suporte 2 = Pivot (R1 S1)

Suporte 3 = Baixo 2 * (High Pivot)

Como você pode ver a partir da fórmula acima, apenas por ter alta do dia anterior, baixo e fechar você acabar eventualmente com 7 pontos de pivô da seguinte forma:

3 níveis de resistência (R1, R2, R3)

3 níveis de suporte (S1, S2, S3)

O ponto de pivô central / diário.

Por favor, precisamos perceber que a regra para fins de negociação é que qualquer ponto de pivô abaixo da ação de preço vai agir como um apoio a menos que seja quebrado, e qualquer ponto de pivô acima da ação de preço vai agir como uma resistência a menos que seja quebrado. Portanto, uma ação de preço down-tendência que vem de R3 provavelmente irá atender suporte em R2 ou R1 (se R2 está quebrado). Da mesma forma, uma ação de preço up-tendência de S1 vai encontrar resistência em S1 ou o pivô diário (se S1 está quebrado). Isso pode parecer bizarro, mas entender este ponto pode salvá-lo de fazer erros igualmente bizarros com resultados horríveis para o seu capital de negociação.

A razão pontos pivôs ganharam tanta popularidade e continuou a ser utilizado por comerciantes em todo o mundo por centenas de anos é porque eles são preditivos na natureza e eles não lag. Você usa as informações da atividade de negociação do dia anterior para calcular possíveis pontos de viragem para o dia em que está prestes a negociar (hoje) e funciona muito bem. Devido ao fato de que muitos comerciantes seguem pontos de pivô que você vai encontrar muitas vezes que o mercado realmente reage a esses níveis, apresentando oportunidades fabulosas para o comércio. Outro ponto a ser observado é que os pontos de pivô são válidos para todos os ativos.

De um modo geral, se o mercado abre acima do ponto pivô central, então o viés para o dia é otimista eo comerciante deve procurar oportunidades para definir longos comércios. Se o mercado abre abaixo do ponto pivô central, em seguida, o viés para o dia é de baixa, eo comerciante deve procurar oportunidades para ficar curto no par de moedas. Não apenas cegamente ir longo ou curto: sempre olhar para um salto de preço de um pivô na direção de alta ou uma rejeição de preço em um ponto de pivô para um curto comércio.

Os três pontos de pivô mais importantes são R1, S1 eo ponto de pivô real. A idéia geral por trás de pontos de troca pivô é procurar uma reversão ou uma ruptura de R1 ou S1. No momento em que o mercado começa a aplicar R2, R3 ou S2 e S3, o mercado já terá começado a atingir níveis de sobrecompra ou sobrevenda e esses níveis devem ser usados ​​mais para saídas do que para entradas.

Um conjunto perfeito seria para o mercado para abrir acima do nível de pivô e, em seguida, parar um pouco em R1, em seguida, ir para R2. Você iria entrar em uma ruptura de R1 com um alvo de R2 e se o mercado foi realmente forte fechar metade em R2 e R3 alvo com o restante de sua posição. Na realidade, as configurações não são sempre que perfeitamente organizado para o comerciante eo comerciante teria de lidar com cada dia de negociação no contexto de qualquer que seja a ação de preço vai apresentar. Nestes exemplos abaixo, demonstramos como trocar pontos de pivô e arredondar com uma estratégia de ponto de pivô real que garantirá lucros para o comércio.

Em 10 de junho de 2017, o Libra / Dólar (GBP / USD) tinha o seguinte:

Alta 1.68166

Baixa 1,67417

Fechar 1.67465

Isso nos deu:

A resistência 3 (não mostrada)

Resistência 2 = 1.68432

Resistência 1 = 1.67948

Ponto de Pivô Diário = 1,67683

Suporte 1 = 1.67199

S2 e S3 não são mostrados no gráfico.

Pivô mensal: 1.68153

Dê uma olhada no gráfico de 1 hora abaixo:

A linha roxa é o ponto de pivô central. As linhas vermelhas são os níveis de resistência R1, R2 e R3. As linhas verdes são os níveis de suporte de S1, S2 e S3. Além disso, também temos pivôs de longo prazo, como o pivô semanal e mensal, e podemos realmente ver a partir do gráfico acima que a ação de preço decolou em uma direção curta do pivô mensal, que com base na confiabilidade, é realmente Um ponto de pivô muito mais forte do que os pontos diários de pivô. Isto é o que você obtém ao fazer o download da calculadora do ponto de pivot que carregamos para você.

O comércio de retirada

Vamos dar uma olhada no gráfico do Dólar Australiano / Dólar Americano (AUDUSD) para este exemplo. Este é um exemplo de um trade de pullback no qual trocamos um pullback para o ponto de pivô mais próximo e seguimos a ação de preço até o próximo ponto de saída comercial.

Neste gráfico, vemos que o mercado abriu o dia acima do ponto de pivô, mostrando um viés de alta para a negociação do dia. O AUDUSD idealmente deve ser negociado durante a sessão asiática e assim com a abertura do mercado ocorrendo em 0.9369 usando 2200 horas (tempo do corretor) como o tempo do dia aberto, temos um viés de alta desde o ponto de pivô central está em 0.9364.

O próximo passo lógico para o comércio é, portanto, permitir que a ação de preço caia de volta para o suporte mais próximo, que neste exemplo é o ponto de pivô central em si. O jogo de comércio aqui seria ir muito tempo no pivô central e usar o ponto de pivô R1 como a meta de comércio de resistência.

Olhando para o gráfico, podemos ver que a ação de preço puxa de volta para o ponto de pivô central e, em seguida, rallies para parar no ponto de pivô R1. Assim o que o comerciante deve fazer aqui é setup um comércio longo no pivô central usando uma ordem do mercado, com a perda do batente alguns pips abaixo do pivot central e do lucro da tomada situado no ponto do pivô do R1.

Em alternativa, um comerciante que não esteja em condições de assistir ao comércio devido à diferença de fuso horário (alguns fusos horários estão adormecidos durante a sessão asiática) pode usar uma ordem de COMPRA LIMIT, definida no pivô central, com a mesma perda de stop E tomar o lucro como a ordem de mercado.

Assim o jogo do comércio é como segue:

Ordem de mercado: COMPRAR AUDUSD 0.9364. SL = 0,9354; TP = 0,9387.

Ordem pendente: BUY LIMIT AUDUSD 0.9364. SL = 0,9354; TP = 0,9387.

Podemos ver que a relação risco-recompensa para o comércio é de 1: 2,5, o que significa que estamos alvejando para fazer 2 pips e meia para cada pip arriscado. Esta é uma boa relação risco-recompensa para o comércio, que realmente desbastou como esperado.

Este é um exemplo perfeito de como tomar o comércio pullback usando pontos de pivô.

Fuga de Resistência

Nós também podemos trocar breakouts usando pontos de pivô. Para entender corretamente este conceito, consulte nosso artigo sobre como trocar breakouts em uma de nossas séries publicadas no ano passado.

O exemplo utilizado é o do NZDUSD. Mais uma vez, procuramos a relação do mercado aberto ao ponto pivô. Neste caso, o mercado abriu acima do ponto de pivô, então nosso viés para este par de moedas é iniciar um comércio longo. A fuga que está sendo negociada neste caso será uma fuga do ponto de pivô acima do mercado aberto, uma vez que a ação de preço é realmente na terra de ninguém, como era.

Vemos a fuga da ação de preço ocorrendo em R1. Lembre-se que, uma vez que o viés para o comércio é ir muito tempo, não seria realmente vender em R1, mas esperar para ver se este ponto de pivô seria realmente quebrado pela ação de preço de avanço. Neste tipo de comércio que você teria que ser muito paciente para realmente ver que a vela em questão realmente quebra o ponto de pivô R1. Quando ele quebrar o nível R1, permitir que ele puxe para trás para descansar no ponto de pivô R1, onde agora iria funcionar como um suporte de preços e não mais como uma resistência. Lembre-se do que dissemos sobre isso nos parágrafos anteriores.

O comércio aqui é, portanto, comprar no ponto de giro R1 em 0,8542, com um alvo definido em R2 (0,8557) e Stop Loss definir um pouco abaixo R1 (5 pips seria ideal). Para este comércio, seria necessário usar o gráfico de 15 minutos para que os parâmetros de entrada de comércio será claramente visível.

Para este comércio, vemos que a relação risco-recompensa é de cerca de 1: 3, uma vez que estamos arriscando 5 pips para um possível 15 pips. Pode-se argumentar que as metas de lucro são pequenas, mas o fato é que você pode replicar esse padrão de comércio em três diferentes pares de moedas e obter um número razoável de pips quando cumulativamente calculado.

Breakout de padrão de gráfico no ponto de pivô

Agora aqui vem uma estratégia que nunca foi discutida em qualquer outro lugar, mas aqui no Forex4you. Esta é uma situação peculiar onde temos um padrão de gráfico formando nas áreas de pivô, e vamos usar nosso conhecimento de pontos de pivô e breakouts para trocar essa configuração.

Aqui vemos que o mercado abriu acima do ponto de pivô, então o viés para este comércio é na verdade uma alta, levando-nos a procurar uma oportunidade para entrar muito tempo em um par de moedas exóticas, o USDZAR. Para aqueles de vocês que não sabem o que o ZAR é, esta é a sigla da moeda ISO para o Rand Sul-Africano. É uma moeda exótica com uma ampla gama e uma alta gama intraday.

Vemos uma situação interessante aqui, onde temos um padrão de gráfico (a cunha caindo) formando logo acima do pivô central.

O jogo de comércio aqui é comprar o par da moeda corrente na ruptura da borda superior da cunha de queda. Isto faz sentido porque esta configuração não forneceu a entrada apropriada para um comércio do pullback no pivô diário como nós vimos em nosso primeiro exemplo. Portanto, confiamos na queda da cunha para dar-nos a nossa orientação para a entrada no mercado. Depois de permitir que a vela breakout para puxar para trás para a borda superior quebrada, podemos então usar o aberto da próxima vela de alta alta para definir ponto de entrada para o comércio.

Assim o jogo de comércio seria como segue:

COMPRAR USDZAR 10.7001. SL = 10,6900; TP = 10,7576 (R1)

Então, em essência, estamos arriscando 100 pips e perseguindo 576 pips, o que nos dá uma relação risco-recompensa de quase 1: 6, que é realmente verdadeiramente notável.

Este comércio revela uma série de coisas para nós. Em primeiro lugar, nem sempre é uma coisa ruim para o comércio de moedas exóticas, mas certifique-se de ter dinheiro suficiente para combater os spreads de largura e os movimentos intraday que poderia causar grandes levantamentos na conta de negociação. Em segundo lugar, os padrões de gráfico também podem vir para o resgate quando uma configuração de ponto de comércio ponto não permite entradas de comércio perfeito usando o convencional pull back e break out setups.

Pivot Point Estratégia Avançada

Pontos de pivô também podem ser negociados com estratégias mais avançadas. Estes no entanto, não será fácil para iniciantes de comércio. Estas estratégias de ponto de pivô avançadas serão mais adequadas para intermediários e avançados comerciantes que têm entendido vários outros conceitos, a fim de apreciar as configurações.

Uma das estratégias mais avançadas ponto de pivô que os comerciantes podem usar é fazer uso da cruz de duas médias móveis como uma confirmação de uma fuga de comércio. As médias móveis não são os únicos indicadores que podem ser usados. Outros indicadores, como as combinações de dois ou mais indicadores (como o MACD, bem como o cruzamento de duas médias) podem ser implantados. No entanto, deve ser enfatizado que esses indicadores são apenas para confirmar o que está acontecendo no ponto de pivô. Os indicadores não devem ser utilizados para gerar os sinais iniciais. Geração de sinal e confirmação de sinal são duas coisas diferentes.

Aqui está um exemplo de como usar uma combinação do indicador MACD e médias móveis para descobrir sinais de negociação de ponto de pivô.

Este gráfico demonstra o uso de médias móveis eo indicador MACD em conjunto com as configurações de ponto de pivô. Neste gráfico, há uma série de parâmetros que suportam um comércio longo:

A média móvel simples de 10 dias (a média móvel de curto prazo) ultrapassou a média móvel de longo prazo (21SMA). Isso implica um viés de alta.

O indicador codificado por cor MACD mudou de cor e já está azul, significando um viés de alta. Além disso, o MACD também passou de negativo para território positivo, reforçando ainda mais a mudança de cor.

A vela pinbar no ponto de pivô central também é visto para estar pulando fora do 10SMA, dando uma confirmação ainda mais alta para o comércio.

O comerciante pode, portanto, entrar em um comércio longo, uma vez que a vela pinbar tenha saltado fora do ponto de pivô e 10SMA, ea resistência disponível seguinte (R1, neste caso) é usado como o lucro alvo para o comércio.

Também é possível jogar isso na direção de baixa. Os comerciantes podem simplesmente seguir os mesmos prinicples mas esta vez no reverso. Ele vai ajudar os comerciantes a praticar esta configuração em demo para que ele pode ser dominado.

Candlestick E Pivô Ponto Estratégia De Negociação Do Dia

A estratégia final que estaremos discutindo sob as estratégias de ponto de pivot é como usar castiçais em combinação com pontos de pivô para executar suas entradas de comércio.

A premissa por trás usando castiçais em combinação com os pontos de pivô é que muito poucos castiçais podem ser usados ​​por conta própria para entrar em comércios. A maioria de configurações do candlestick devem ser usadas com alguma forma da confirmação a fim fazer entradas do comércio com elas. Este é o princípio orientador por trás do uso de várias estratégias comerciais de velas que incluem outras ferramentas de negociação para confirmação. É por isso que optamos por mostrar aos comerciantes como usar castiçais e pivô pontos para esta finalidade.

A) Válvula de Reversão Bullish no Pivot Point

Quando se trata de castiçais, castiçais reversão são marcadores muito importantes da ação de preço. Um castiçal muito importante é o pinbar. Os Pinbars incluirão velas do doji, martelos, homem de suspensão, estrela de tiro e velas invertidas do martelo.

A chamada de comércio em um comércio de vela de reversão em um ponto de pivô é quando temos preços descendo para o pivô, apenas para ter um castiçal de reversão, como o doji formando em um ponto de pivô. Este é praticamente um sinal de que os preços vão parar e inverter no ponto de pivô escolhido.

O doji é um sinal de indecisão entre compradores e vendedores. Então, o que um sinal de castidade de reversão bullish em um ponto de pivô está nos dizendo é que os comerciantes tomaram a decisão de ir muito tempo na área de ponto de pivô. Assim, a estratégia de comércio de longo prazo que é a entrada de alta é a primeira identificar o doji / pinbar em um nível de apoio e, em seguida, comprar na abertura da próxima vela. Este exemplo é ilustrado abaixo:

Neste gráfico, podemos ver claramente que o doji se formou no pivô diário em um momento em que a ação de preço estava vindo de acima do pivô. A ação de preço então ficou paralisada nesta vela de referência no pivô, eo comércio foi tirado na abertura da vela seguinte e seguido para a próxima área de alvo disponível, que é a linha de resistência R1.

Não é apenas pinbars e doji velas que se qualificam para ser usado como sinais de comércio em pontos de pivô. Outras barras de velas de reversão também podem ser usadas, como veremos em nosso próximo exemplo.

B) Castiçal de reversão em Pivot Point

A versão de baixa desta estratégia funciona com os mesmos princípios, mas desta vez, em sentido inverso. Você vê ação de preço que abriu um começo de pivô notável para subir lentamente em direção a esse pivô, apenas para um castiçal de reversão bearish para formar e conduzir os preços de volta para baixo novamente. O doji não é a única vela que exibe esse comportamento. Nós também vemos outros padrões de velas de reversão, como os padrões bearish engulfing ou bearish harami candlestick, exibindo esse comportamento. Dê uma olhada neste exemplo abaixo, que mostra um padrão bearish harami candlestick sendo formado no ponto pivô de interesse, e como os preços foram para o sul a partir daí.

Podemos ver a partir deste gráfico que os preços subiram lentamente todo o caminho até o ponto de articulação diária, e nessa área, o harami bearish formado. A ação de preço, em seguida, decolou a partir daí e começou a cabeça para baixo. O comércio seria entrar curto no abrir da vela que segue o harami bearish, e de lá seguir o comércio ao suporte mais próximo em S1, que seria usado como o alvo o mais próximo do lucro.

Se você é um comerciante ponto de pivô, não negligencie a posição de castiçais em pontos de pivô porque eles podem contar toda a história do que vai acontecer com a ação de preço, que você pode capitalizar em seguida.

CONCLUSÃO

Quando em dúvida, é sempre melhor esperar mais ação de preço unfold. Isto é porque os melhores comércios vêm geralmente após algum congestion em torno dos níveis do pivô.

Os pontos de pivô são ferramentas de troca de dia populares. No entanto, eles não são superiores a outras formas de apoio e resistência. Não troque reversões com eles indiscriminadamente, mas sempre certifique-se de que os sinais de entradas e saídas são seguidos à letra.