Moving Average Bounce Um salto de uma influente média móvel (MA) é uma configuração de comércio comum usado por comerciantes ativos. A estratégia é simples de configurar e você só precisará de um pacote básico de gráficos para começar. Depois de ter as configurações de gráfico pronto, a única coisa que resta é encontrar uma segurança para o comércio. Este artigo descreverá os movimentos de preços básicos que sinalizam o salto em média móvel eo que você deve esperar se você optar por empregar esta estratégia de negociação. O que procurar Há três coisas que você deve observar quando você está olhando para iniciar um comércio usando a média móvel saltar sistema de negociação: Com a estratégia de média móvel de rejeição , Você está procurando o preço para cair em direção à média móvel e, em seguida, fazer um movimento rápido para cima longe dela. É importante lembrar que quando um preço das ações está se afastando da média, há uma tendência para o preço de retraçar ou mesmo de comércio abaixo da linha EMA. Uma vez que este retracement esteja completo, o preço mover-se-á outra vez mais altamente. Isso é o que é chamado de saltar fora da linha EMA. Geralmente, esta estratégia pode ser usada em um gráfico com qualquer período de tempo, mas para este artigo focalizar bem no gráfico intraday OHLC com preços de cinco minutos e Usar um EMA de 34 períodos. Estudo de Caso Um exemplo do salto de média móvel pode ser retirado da ação de preço para o Fundo de Gás Natural dos Estados Unidos (AMEX: UNG) em 23 de maio de 2008 Visto na Figura 1. Um claro afastamento da linha EMA é tudo o que é necessário. Uma vez que um movimento forte longe da linha EMA é manchado, você tem que esperar por um retracement. Um retracement realmente ocorre um pouco mais de uma hora depois na Figura 2. Barras inferiores são formadas no caminho para baixo como o salto está sendo configurado. É importante que você veja pelo menos quatro barras que se movem em direção à média móvel, porque isso geralmente significa que este é um verdadeiro retracement e não apenas um período de negociação lateral. Como você pode ver no gráfico abaixo, não é incomum ver o preço brevemente cair abaixo do MA. Uma vez que existem muitos comerciantes comprando e vendendo o estoque, é raro que o preço vai parar exatamente ao preço da média móvel. (Para mais sobre como usar a análise técnica na negociação ativa, leia Defining Active Trading e Trading Without Noise.) Como você pode ver, depois de outra subida menor o preço começa a negociar mais baixo novamente. Recebemos quatro barras inferiores consecutivas perto da média móvel, então uma ordem de compra seria inserida. A linha EMA foi quebrada, o que causaria alguma preocupação, mas geralmente a direção verdadeira é decidida depois de um par mais bares têm a chance de se desenvolver. A saída pode acontecer em qualquer um de uma miríade de cenários. Um ponto de saída é acionado quando o preço faz duas barras consecutivas com baixas baixas abaixo da média móvel, independentemente de usar gráficos de um minuto ou de cinco minutos. Analisando o Resultado O comércio da UNG funcionou bem. É importante lembrar que os critérios estabelecidos são personalizáveis e que é o objetivo de cada comerciante para entrar em uma posição antes do salto resultante da média móvel ocorre. Uma vez que o afastamento da linha de EMA foi manchado, era mais de duas horas antes que o comércio fosse colocado realmente. Houve uma retração menor. Mas no fim do dia o estoque pôde tender mais altamente após o salto. Paciência provou ser o movimento certo, porque, finalmente, depois de outro movimento para cima, obtemos o que estávamos procurando - as quatro barras inferiores consecutivas nos dizer que o retracement é realmente verdade. No caso da UNG, apenas acontece que quatro barras consecutivas foram vistas ea quinta é aquela que começa o salto por negociar mais alto. Alguns comerciantes usarão alvos de preço ou ganhos percentuais para iniciar um fechamento da posição. Enquanto qualquer um dos cenários estabelecidos é válido, qual deles é escolhido vai depender do comerciante. No comércio UNG, a posição é mantida por quase duas horas, o que significa que seguimos este comércio por mais de quatro horas. Não há um limite de tempo definido para um salto, então escolher um ganho percentual para fechar o seu comércio pode significar que você perde mais movimento ascendente. A estratégia de rejeição média móvel é usado apenas para detectar e capturar o movimento após um retracement não há maneira de saber quanto mais alto o movimento vai continuar. (Leia mais sobre como usar alvos de preço em Target Prices Vs. Ratings.) Conclusão A estratégia de salto médio móvel tem importantes controles embutidos para proteger os comerciantes de entrar muito cedo em um possível bounce. Claro, não há cenários perfeitos, e na verdade, há uma chance de que um salto pode ocorrer após apenas duas ou três barras são vistas. Os comerciantes tenderão a mover preços radicalmente mais rapidamente rapidamente isto é seguido geralmente por alguma tomada rápida do lucro. Esta tomada de lucro é o retracement que vemos quando o preço vai voltar e talvez até mesmo o comércio através da EMA. A EMA dá-nos a plataforma ou trampolim de onde o preço vai saltar. Normalmente, se o preço continuar a subir, ele não será negociado abaixo da EMA por muito tempo - esse é o tema importante deste sistema. Haverá um movimento fora do EMA se o movimento de preço inicial é realmente justificada. É importante lembrar que não há nenhuma maneira de saber quanto mais alto o salto vai, então comércio em conformidade. Como usar as médias móveis As médias móveis nos ajudam a definir a tendência primeiro e, em segundo lugar, para reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada mais que eles são bons para. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar em detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irá explicar a matemática make-up deles. Vou deixá-lo fazer isso por conta própria um dia quando você está extremamente entediado fora de sua mente Mas tudo o que você realmente tem que saber é que uma linha de média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis usam duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e um mais rápido. Porquê Porque quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), ele freqüentemente sinalizará uma mudança de tendência. Vejamos um exemplo: Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico a 10 SMA está acima dos 30 EMA ea tendência é para cima. Os 10 SMA cruzam abaixo abaixo dos 30 EMA em meados de agosto ea tendência é para baixo. Em seguida, os 10 SMA cruzamentos de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é para cima novamente - e ele permanece para cima por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas apenas quando a 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas apenas quando a 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e ele sempre vai mantê-lo no lado direito da tendência Note que as médias móveis só funcionam bem quando um estoque está tendendo - e não quando estão em um intervalo de negociação. Quando uma ação (ou o próprio mercado) torna-se desleixada, então você pode ignorar as médias móveis - eles não vão trabalhar Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas.): A 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver bastante espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. O 200 período de média móvel O 200 SMA é usado para separar território touro de território urso. Estudos têm mostrado que ao se concentrar em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os períodos. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque vai inverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever exames de ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar potenciais longas configurações que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, as unidades populacionais não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizer, Olha, olha para este estoque Ele saltou fora da média móvel de 50 dias Por que um estoque de repente saltar fora de uma linha que alguns comerciantes colocar em um gráfico de ações Isso não seria. Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) fora de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - e não uma linha em um gráfico. Os estoques irão reverter (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão na proximidade de médias móveis populares, mas eles não inverter a linha própria. Então, suponha que você está olhando para um gráfico e você vê o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel de 200 períodos. Olhe para os níveis de preços no gráfico que provou ser significativo apoio ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter. Movendo Média Bounce Moving Médio Bounce Tutorial. Hiroshi Watanabe / Getty Images O sistema de negociação de salto em movimento média usa um prazo curto prazo e uma média móvel exponencial única e troca o preço afastando-se, reverter e, em seguida, rebotando fora da média móvel. As médias móveis alisam o preço, de modo que as flutuações de curto prazo são removidas, ea direção geral é mostrada. Quando o preço experimenta um movimento forte, ele terá uma tendência a voltar atrás para a média móvel, mas, em seguida, continuar o movimento original, e é esse salto que é usado pelo sistema de negociação média móvel rebote. A negociação padrão usa um gráfico de barras OHLC (Open, High, Low e Close) de 1 a 5 minutos e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o gráfico tempo eo comprimento médio móvel exponencial pode ser ajustado para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado é mais ativo, como o europeu aberto que acontece às 8:00 AM Central European Time ou os EUA aberto que acontece às 9:30 AM Eastern Time, ou às 3:30 PM Central European Time . As etapas do tutorial a seguir utilizam o mercado futuro de futuros. Mas exatamente as mesmas etapas devem ser usadas em todos os mercados que você está negociando com este comércio. O comércio usado no tutorial é um comércio longo, usando um contrato, com um alvo de 10 ticks e uma perda de stop de 5 ticks. Pivot Ponto Bounce O pivô ponto bounce sistema de negociação usa um prazo curto prazo e os pontos diários de pivô padrão . E os comércios o preço que move-se para, e então saltando fora de algum do ponto cheio ou meio pontos do pivô. Pontos de pivô são os níveis de suporte e resistência que são calculados usando a abertura, alta, baixa e fechamento do dia de negociação anterior. Os pontos de pivô incluem o ponto de pivô em si, seis pontos de suporte e resistência completos, e quatro pontos de apoio e resistência de meio caminho, e são coletivamente chamados de pontos de pivô. Quando o preço se aproxima de um ponto de pivô (especialmente pela primeira vez em cada direção), ele terá uma tendência a reverter, e é essa inversão que é usada pelo sistema de troca de ponto de pivô bounce. O comércio padrão usa um gráfico de barras OHLC (Open, High, Low e Close) de 1 a 5 minutos e os pontos diários de pivô. O quadro de tempo pode ser ajustado para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é sempre que o mercado está aberto, mas para melhores resultados o mercado deve estar ativo, como durante a manhã européia para os mercados europeus e durante a manhã dos EUA para os mercados dos EUA. As etapas de tutorial a seguir usam o mercado de futuros DAX. Mas exatamente as mesmas etapas devem ser usadas em todos os mercados que você está negociando com este comércio. O comércio usado no tutorial é um comércio curto, usando um contrato, com um alvo de 20 carrapatos e uma perda de stop de 10 ticks. Triple Moving Average Trading System O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações mais adiante) é um Clássico sistema de seguimento de tendência. Como tal, incluímos isso em nosso relatório "State of Trend Following". Que visa estabelecer um benchmark para acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação. O Estado de Tendência da Sabedoria Apresenta o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de tendências (Triple Moving Average e outros) simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode fornecer aos clientes acesso. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses, incluindo o do sistema de negociação Triple Moving Average. Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e seguir o desempenho da tendência seguinte em uma base regular. Subscreva, certifique-se de que não perca o nosso estado de tendência. Receba atualizações gratuitas a cada mês Tendência após o desempenho em poucas palavras Tendência objetiva seguindo benchmark Estatísticas e análises úteis Relatório histórico completo para novos assinantes Uma das estratégias comerciais mais comuns entre os profissionais de futuros. Triple Moving Average System Explained O sistema de média móvel Triple Moving usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema de negociação com média móvel tripla negocia muito quando a média móvel curta é maior do que a média móvel média ea média móvel média é maior do que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média móvel média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para comércios curtos. Por esta razão, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto eo MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e MA longo. Por exemplo, considerando Long negociações, se o MA curto é sobre o MA médio, mas o MA médio está sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Da mesma forma, se o MA médio é sobre o MA longo, mas o MA curto não é sobre o MA médio o sistema está fora do mercado. Isso significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar operações devido a: MA curta está acima do MA médio para entradas longas ou para abaixo para entradas curtas. Este é o caso mais comum. O MA médio está acima do MA longo onde o MA curto já está sobre o MA médio para entradas longas, ou abaixo do MA longo onde o MA curto está já sob o MA médio para entradas curtas. Isso vai acontecer quando o mercado tem sido descendente ou ascendente por um longo tempo e, em seguida, inverte a direção. Demora mais tempo para o MA médio para mover para o outro lado do MA longo, uma vez que são médias mais lentas que o MA curto. O sistema de negociação Triple Moving Average usa, opcionalmente, um stop baseado no Average True Range (ATR). Se a parada ATR não for usada, o sistema usará o valor da média móvel longa como a parada para a finalidade do dimensionamento da posição. No caso de uma parada, o sistema voltará a entrar sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo que este seja o dia seguinte. O sistema de negociação Triple Moving Average inclui sete parâmetros que afetam as entradas: Long Moving Average O número de dias na média móvel longa. Médio Média Móvel O número de dias na média móvel média. Short Moving Average O número de dias na média móvel curta. Se definido como TRUE, o sistema entrará em uma parada com base em um determinado número de ATR a partir do ponto de entrada. O número de dias utilizados para o cálculo ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Use ATR Stops for TRUE. A largura de paragem expressa em termos de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Use ATR Stops for TRUE. Se o Use ATR Stops for FALSE, o sistema de negociação calculará uma parada ao preço da média móvel longa para fins de dimensionamento de posição. Neste caso, a parada está ativa somente para o primeiro dia. Feche através de MA curto Se definido como True, Trading Blox won8217t ter um comércio a menos que o fechamento também está no lado direito da média curta móvel. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além de a média móvel curta estar acima da média móvel média ea média móvel média estar acima da média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para acionar um Long Entrada de posição. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. A Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor introduzindo independente nós mantemos limpar relacionamentos com diversos comerciantes principais da comissão dos futuros em torno do globo. Várias relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Cópia 2017 Sabedoria Trading Negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
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